رهیافت بیزی برای مدل های نوسان تصادفی

هدف این پژوهش مطالعه ی مدلهای نوسان تصادفی در سریهای زمانی مالی واستنباط درمورد انها بااستفاده از روشهای بیزی است. نوسان نقش مهمی درپیش بینی های مالی دارد، زیرا می تواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیت های تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت پدید می اورد را اندازه گیری کند. در بین مدلهای پیش بینی سریهای زمانی مالی، از انجاییکه مدل های نوسان تصادفی توانایی ارزیابی تغییرات سهام یانرخ ارزکه در طی زمان مشاهده می شود را دارد،به عنوان یکی از مهمترین کلاس مدلها در این زمینه محسوب می شوند. این مدلها درسری های زمانی مالی توسط بسیاری از تحلیلگران کمی، باتمرکزبر فرایندهای نرمال یالاگ نرمال مورد مطالعه قرارگرفته است. درحالی که میدانیم کشیدگی بازدههای مالی نشان دهنده ی این است که توزیع بازده ها دم هایی کلفت تر از توزیع نرمال دارد . در نتیجه توزیع نرمال نسبت به داده ها(بازده ها) استواری قابل قبولی ندارند.به همین دلیل استفاده از توزیع های آمیخته در سالهای اخیر برای مدلهای نوسان تصادفی پیشنهاد شده است. دراین رساله توزیع پیشنهادی توزیع لاپلاس چوله است که کشیدگی و چولگی آن نسبت به توزیع نرمال و توزیع های آمیخته، انعطاف پذیر تروهمچنین دارای استواری بیشتری نیز می باشد. به این دلیل که دراین گونه مدلها توزیع پسینی پارامترها به شکل بسته قابل حصول نیست، از روشهای زنجیر مارکف مونت کارلو، (تحلیل بیزی) برای استنباط استفاده خواهد شد. درپایان نیز کارایی مدل پیشنهادی نسبت به مدل های دیگربااستفاده از داده های واقعی بازار مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.